教学科研
在最新的金融研究中，我院教师刘洋博士在期权定价领域取得了重大突破，相关研究成果“Power option pricing problem of uncertain exponential Ornstein–Uhlenbeck model”已在国际顶级期刊《Chaos, Solitions & Fractals》（混沌、孤立子与分形）发表。这项研究不仅深化了对幂期权的理解，同时拓展了金融衍生品定价的理论框架，为投资者提供了更为准确和可靠的定价模型。
《Chaos, Solitons & Fractals》是一本数学类国际学术期刊。该期刊创办于1991年，由Elsevier出版。2022年影响因子为9.922，中科院一区TOP期刊，JCR一区。这个期刊为学者提供一个深入研究非线性动力系统、复杂性科学在商业和金融领域应用的平台。
该论文的第一作者单位为聊城大学商学院。该论文的主要创新点在于采用不确定性指数Ornstein-Uhlenbeck模型，为幂期权的定价问题提供了新的解决方案。幂期权以其高杠杆策略在金融市场中备受关注，而这项研究为投资者提供了更加精细的定价工具，有望在实际交易中提高风险管理水平。
研究团队通过对基于不确定性指数Ornstein-Uhlenbeck模型的看涨和看跌幂期权进行深入分析，不仅提出了相应的定价公式，还设计了高效的算法进行计算。通过对幂期权价格敏感性的详细研究，为投资者提供了更全面的决策支持。
该研究的负责人表示，这一成果的取得离不开学院对科研的大力支持，也得益于团队成员的共同努力。未来，研究团队将进一步探索不确定性理论在其他金融衍生品领域的应用，为金融市场的稳定和可持续发展做出更多贡献。这一突破不仅对学术界具有深远的意义，同时对金融从业者和投资者都具有实际应用的指导意义。学院将继续致力于推动金融领域的前沿研究，为社会经济的进步和创新发挥更大的作用。
该项成果依托国家自然科学基金项目和山东省软科学项目开展研究。通过近年的积累，我院科研工作正逐渐深入专业领域前沿，一些高质量科研成果正在不断产出。这些成果将为我院研究生培养和学科建设起到重要的支撑作用。
文章DOI：https://doi.org/10.1016/j.chaos.2023.114293
